Korzystanie z parytetu stóp procentowych do obrotu na rynku walutowym. Niezawartość parytetowej stopy procentowej odnosi się do podstawowego równania, które reguluje relacje między stopami procentowymi a kursami walutowymi Podstawową przesłanką parytetu stóp procentowych jest to, że zabezpieczone zyski z inwestycji w różnych walutach powinny być takie same, niezależnie od poziom ich stóp procentowych. Istnieją dwie pary parzystości stóp procentowych. Dowiedz się więcej o tym, co określa parytet stóp procentowych i jak go wykorzystać do handlu na rynku forex. Kalkulacja kursów terminowych Kursy wymiany walut walut odnoszą się do kursów walut na przyszły punkt w czasie, w przeciwieństwie do kursowych kursów walut, które odnoszą się do aktualnych kursów Zrozumienie kursów terminowych jest zasadnicze dla parytetu stóp procentowych, szczególnie w odniesieniu do arbitrażu Podstawowe równanie obliczania kursów terminowych z dolarem amerykańskim jako waluta bazowa. Stawka za przejazd w miejscu X 1 Oprocentowanie kraju zamorskiego 1 Oprocentowanie krajowego e dostępne od banków i dealerów walutowych w okresach krótszych niż tydzień do pięciu lat i dłużej Tak jak w przypadku przelewów walutowych na przyszłość są podawane przy użyciu spreadu z ofertą na zapytanie. Zastrzeżenia dotyczące stawek w USA i Kanadzie jako ilustracji Załóżmy, że kurs spotkał się z dolarem kanadyjskim w chwili obecnej 1 USD 1 0650 CAD zignorowanie spreadów z ofertą na chwilę Oprocentowanie jednego roku od krzywej rentowności zerokuponowej wynosi 3 15 za dolara amerykańskiego i 3 64 dla dolara kanadyjskiego powyższa formuła, roczna stopa dyskontowa jest obliczana w następujący sposób. Różnica pomiędzy kursem terminowym a kursem spotowym jest znana jako punkty swapu W powyższym przykładzie punkty swapowe wynoszą 50 Jeśli ta różnica kursu walutowego jest dodatnia, jest znana jako premia terminowa, ujemna różnica jest określana jako dyskonto terminowe. Waluta z niższym oprocentowaniem będzie podlegała transakcji z premią forward w stosunku do waluty o wyższej stopie procentowej W przykładzie przedstawionym powyżej USA dolara z premią z góry w stosunku do dolara kanadyjskiego odwrotnie, dolar kanadyjski handluje z dyskontem w porównaniu z dolarem amerykańskim. Kursy terminowe stosowane są do przewidywania przyszłych stóp procentowych lub stóp procentowych W obu liczbach odpowiedź brzmi nie Liczba badań potwierdziły, że kursy terminowe są słynnymi słabymi czynnikami predykcyjnymi przyszłych stóp spotowych. Biorąc pod uwagę, że kursy terminowe są jedynie kursami walutowymi skorygowanymi o różnice w stopach procentowej, mają też niewielką siłę predykcyjną w zakresie prognozowania przyszłych stóp procentowych. parytetowe kursy wymiany walutowej powinny uwzględniać różnicę stóp procentowych między dwoma krajami w inny sposób, istniałaby szansa na arbitraż. Innymi słowy, nie ma przewagi w oprocentowaniu, jeśli inwestor pożycza walutę o niskim oprocentowaniu, aby zainwestować w walutę oferującą wyższą stopa procentowa Zwykle inwestor podjąłby następujące kroki.1 Wypożyczyć kwotę w walucie ency z niższą stopą procentową.2 Przeliczyć pożyczoną kwotę na walutę o wyższej stopie procentowej3 Inwestować wpływy w oprocentowanym instrumencie w tej wyższej stopie procentowej waluty 4. Jednocześnie zabezpieczaj ryzyko walutowe poprzez zakup kontraktu zamiany na konwersję inwestycja przechodzi do pierwszej waluty o niższej stopie procentowej. Zwroty w tym przypadku byłyby takie same jak te uzyskane z tytułu inwestowania w oprocentowane instrumenty w walucie niższej stopy procentowej Zgodnie z warunkami parytetowej stopy procentowej, koszt ryzyka walutowego neguje wyższe stopy zwrotu z inwestycji w walucie, która oferuje wyższą stopę procentową. Zwiększona stopa procentowa Arbitraż Rozważmy następujący przykład ilustrujący pokrycie parytetu stopy procentowej Załóżmy, że oprocentowanie pożyczek na okres roczny w kraju A wynosi 3 euro rocznie, a stopa oprocentowania rocznego w kraju B wynosi 5 Ponadto zakłada się, że waluty obu krajów ponownie transakcja na parze na rynku spot, tzn. waluta A Waluta B. Borrows w walucie A na 3.Convertts pożyczonych kwot do waluty B według stawki spot. Invests te wpływy w depozycie denominowane w walucie B i płacąc 5 na rok. inwestor może stosować roczną stopę procentową, aby wyeliminować ryzyko walutowe związane z tą transakcją, która powstaje dlatego, że inwestor posiada obecnie walutę B, ale musi spłacić środki pożyczone w ramach parytetu parytetowej stopy procentowej, rocznego kurs walutowy powinien wynosić w przybliżeniu 1 0194, tj. walutę A 1 0194 Waluta B, zgodnie ze wzorem omówionym powyżej. Co to jest, jeśli kurs roczny na rok jest równy parytetowi, tj. waluta A Waluta B W tym przypadku inwestor w powyższym scenariusz może czerpać z ryzykownych zysków z 2 Oto jak to działa Załóżmy, że inwestor. Miliony 100 000 waluty A na 3 na okres jednego roku. Natychmiast przeliczy pożyczone wpływy do waluty B w miejscu spotrzebują. jednoroczna wpłata na 5.Powiedzenie jednorocznego kontraktu terminowego na zakup 103 000 Waluty A. Po rocznym roku inwestor otrzymuje 105 000 Waluty B, z czego 103 000 jest przeznaczone na zakup Waluty A w kontrakcie terminowym spłacić pożyczoną kwotę, pozostawiając inwestora do spłaty salda - 2000 walucie B Ta transakcja jest znana jako objęta arbitrażem stopy procentowej. Siły rynkowe zapewniają, że kursy wymiany walut są oparte na różnicy stóp procentowych między dwiema walutami, w przeciwnym wypadku arbitrażystów wykorzystać okazję do wypłaty zysków z arbitrażu W powyższym przykładzie roczna stopa procentowa byłaby w przybliżeniu zbliżona do 1 0194.Nie odkryte parytetowe parytet Nieopublikowany parytet stopy procentowej UIP stwierdza, że różnica stóp procentowych między dwoma krajami jest równa spodziewana zmiana kursów wymiany między tymi dwoma krajami Teoretycznie, jeśli różnica stóp procentowych między dwoma krajami wynosi 3, wówczas oczekiwano, że waluta narodu o wyższej stopie procentowej spadnie 3 wobec drugiej waluty. W rzeczywistości jednak jest to inna historia Od czasu wprowadzenia zmiennych kursów walut na początku lat siedemdziesiątych, waluty krajów o dużym zainteresowaniu stopy procentowe raczej niż amortyzowały, jak twierdzą UIP Uznaje się, że ta powszechnie znana zagadka, nazywana również układem premii za granicą, była przedmiotem kilku naukowych dokumentów badawczych. Anomalia może być częściowo wyjaśniona przez handel carry trade, spekulanci zaciągają pożyczki w walutach o niskim oprocentowaniu, takie jak japońska jena sprzedają pożyczoną kwotę i inwestują w zyski w walutach i instrumentach o wyższej rentowności Japoński jen był ulubionym celem tej działalności do połowy 2007 r., a około 1 bilionów jen prowadzi handel w tym roku. Bezcelowa sprzedaż pożyczonej waluty spowodowała jej osłabienie na rynkach walutowych Od początku 2005 r. do połowy 2007 r. japoński jen spadł prawie o 21 w stosunku do dolara amerykańskiego Stawka docelowa Banku Japonii w tym okresie wahała się od 0 do 50, jeśli miało to miejsce w teorii UIP, jen powinien był docenić dolara amerykańskiego na podstawie niższych stóp procentowych w Japonii. Stopy procentowe w relacji między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Zbadajmy historyczną relację stóp procentowych i kursów wymiany dla Stanów Zjednoczonych i Kanady, największych partnerów handlowych na świecie. Dolar kanadyjski jest wyjątkowo zmienny, ponieważ rok 2000 Po osiągnięciu rekordowo niskiego poziomu 61 centów w styczniu 2002 r., w następnych latach zrewanżał się do blisko 80, osiągając w listopadzie 2007 r. wyższy niż w USA 1 10. Biorąc pod uwagę długoterminowe cykle, Dolar kanadyjski osłabił się w stosunku do dolara amerykańskiego w latach 1980 do 1985 r. Docenił to w stosunku do dolara amerykańskiego w latach 1986-1991 i rozpoczął długie zrywanie w 1992 r., Osiągając rekord w styczniu 2002 r. Od tego niskiego, to t kukurydza doceniała stale wobec dolara w ciągu najbliższych pięciu i pół roku. Dla uproszczenia stosujemy podstawowe stopy stawek dla banków komercyjnych dla najlepszych klientów w celu przetestowania warunku UIP między dolarem a dolarem kanadyjskim od roku 1988 do 2008 r. Opierając się na kursach podstawowych, UIP utrzymywał się w niektórych punktach tego okresu, ale nie posiadał na innych, jak pokazano w poniższych przykładach. Kanadyjska stopa procentowa była wyższa niż w prime prime w USA od września 1988 r. do marca 1993 r. z tego okresu, dolar kanadyjski docenił wobec amerykańskiego odpowiednika, który jest sprzeczny z relacją z UIP. Kanadyjska stopa procentowa była niższa od stopy procentowej w USA przez większość czasu od połowy 1995 roku do początku 2002 roku. dolar kanadyjski kursował z premią forward do dolara amerykańskiego przez większość tego okresu Jednak dolar kanadyjski osłabił się 15 w stosunku do dolara amerykańskiego, co sugeruje, że UIP nie utrzymał się w tym okresie również. UIP warunek hel d przez większość okresu od 2002 r., kiedy dolar kanadyjski rozpoczął swoje rajdy poparte paliwami towarowymi do końca 2007 r., kiedy osiągnął szczyt Kanadyjska stopa podstawowa była na ogół poniżej amerykańskiego prime rate przez większość tego okresu, z wyjątkiem 18- miesięczny okres od października 2002 r. do marca 2004 r. Wykorzystanie hedgingu Ryzyko kursu walutowego Forward może być bardzo użyteczne jako narzędzie zabezpieczające ryzyko walutowe Jaskinia jest taka, że kontrakty terminowe są bardzo nieelastyczne, ponieważ jest to wiążąca umowa, którą nabywca i sprzedawca zobowiązani są do realizowane w uzgodnionym tempie. Zgodnie z ryzykiem kursowym jest coraz bardziej korzystne ćwiczenie w świecie, w którym najlepsze inwestycje mogą leżeć za granicą Uważaj na inwestora z USA, który miał foresight na inwestycje na kanadyjskim rynku kapitałowym na początku 2002 r. Indeks benchmarków SP TSX w Kanadzie od 2002 do sierpnia 2008 r. Wyniósł 106 lub około 11 5 rocznie Porównując wyniki z wynikami SP 500, które przyniosły zwrot tylko 26 w ciągu tego okresu lub 3 5 rocznie. Oto kopniak Ponieważ ruchy walut mogą zwiększyć zwrot z inwestycji, inwestor z USA zainwestowany w SP TSX na początku 2002 r. uzyskałby całkowite dochody w wysokości 208 USD w sierpniu 2008 r. lub 18 4 rocznie Wzrost aprecjacji dolara kanadyjskiego w stosunku do dolara amerykańskiego w tym okresie zmienił zdrowe zyski w spektakularne. Oczywiście na początku 2002 r., Kiedy dolar kanadyjski osiągnął rekordowo niski poziom w stosunku do dolara amerykańskiego, niektórzy inwestorzy z USA mogą odczuwali potrzebę zabezpieczenia ryzyka walutowego W tym przypadku zostały w pełni zabezpieczone w okresie wymienionym powyżej, zaprzeczyliby dodatkowych 102 korzyści wynikających z aprecjacji dolara kanadyjskiego z korzyścią z perspektywy czasu, ostrożny ruch w tym przypadku by nie ryzykować ryzyka walutowego. Inaczej mówiąc opowieść o kanadyjskich inwestorach zainwestowanych w amerykański rynek akcji W tym przypadku 26 zwrotów dostarczonych przez SP 500 od 2002 r. sierpień 2008 r. zmieniłoby się na wartość ujemną 16, ze względu na amortyzację dolara amerykańskiego w stosunku do dolara kanadyjskiego Ryzyko zmiany kursu walutowego ponownie, przy czym korzyści z omawianego przypadku złagodzą co najmniej część tego niesmaku. Bottom Line Interest rate parzystość jest podstawową wiedzą dla handlowców walut obcych Aby zrozumieć dwa rodzaje parytetu, przedsiębiorca musi najpierw zrozumieć podstawy kursów walutowych i strategie hedgingowe. Uzbrojeni w tę wiedzę handlowcy z forex będą wtedy mogli Wykorzystanie różnicy stóp procentowych do jego korzyści W przypadku dolara amerykańskiego dolar kanadyjski aprecjacji dolara i amortyzacji ilustruje, jak zyskiem tych transakcji można mieć odpowiednie okoliczności, strategię i wiedzę. Dlaczego stopy procentowe mają znaczenie dla handlowców Forex. Największy wpływ, który napędza rynek walutowy to zmiany stóp procentowych dokonane przez jeden z ośmiu globalnych banków centralnych Te zmiany są w bezpośrednia reakcja na inne wskaźniki ekonomiczne dokonane przez cały miesiąc, a oni mają zdolność do natychmiastowego przeniesienia rynku iz pełną siłą Ponieważ zmiany stopy zaskoczenia często mają największy wpływ na przedsiębiorców, zrozumienie przewidywania i reagowania na te niestabilne ruchy może prowadzić do szybsze odpowiedzi i wyższe poziomy zysków Przeczytaj Przyjdź poznanie głównych banków centralnych na tle tych instytucji finansowych Podstawy oprocentowania Stopy procentowe są kluczowe dla podmiotów gospodarczych na rynku forex z dość prostym powodem, im wyższa stopa zwrotu, tym większe odsetki naliczone waluta zainwestowana i wyższy zysk Przeczytaj podstawowe informacje na rynku Forex. Oczywiście, ryzyko w tej strategii to fluktuacja waluty, która może dramatycznie kompensować wszelkie oprocentowane nagrody. Warto zaznaczyć, że choć zawsze możesz kupuj waluty o wyższych stopach procentowych finansujących je z tymi z niższym odsetkiem, nie zawsze jest to mądra decyzja Jeśli handel na rynku forex były takie proste, byłoby bardzo dochodowe dla każdego uzbrojonego w tę wiedzę Czytaj więcej na temat tego typu strategii w transakcjach na akcje walutowe Deliver. There nie powiedzieć, że stopy procentowe są zbyt mylące dla przeciętnego przedsiębiorcy dzień, powinny być oglądane z ostrożnym okiem, podobnie jak każdy regularny komunikat prasowy Przeczytaj informacje o handlu emisjami, aby dowiedzieć się więcej. Jak obliczane są stawki Każdy zarząd banku kieruje polityką pieniężną swojego kraju i krótkoterminową stopą procentową w których banki mogą pożyczać od siebie banki centralne podwyżka stopy procentowe w celu ograniczenia inflacji i obniżenia stóp procentowych w celu zachęcania do pożyczek i zastrzyku pieniędzy na gospodarkę. Zazwyczaj można mieć silną wiedzę na temat tego, co bank zdecyduje, zbadając najbardziej istotnych wskaźników gospodarczych, mianowicie. Więcej informacji na temat wskaźników CPI i innych oznaczeń wskaźników ekonomicznych można znaleźć w naszym przewodniku Wskaźniki ekonomiczne. Określanie kursów banków centralnych Wykorzystując dane z tych wskaźników, przedsiębiorca może praktycznie zebrać szacunki dotyczące zmiany kursu Fed, zazwyczaj po poprawie wskaźników gospodarka przebiega dobrze, a stawki będą musiały być podniesione lub, jeśli poprawa jest niewielka, pozostać taka sama Z tej samej notatki znaczące spadki tych wskaźników mogą oznaczać obniżkę stóp w celu zachęcenia do zaciągania pożyczek Więcej informacji na temat czynników, które wpływają zmiany stóp procentowych w sile za stóp procentowych. Poza wskaźnikami ekonomicznymi można przewidzieć decyzję o oprocentowaniu przez. Watching dla najważniejszych ogłoszeń. Analizując prognozy. Major Ogłoszenia Główne ogłoszenia z szefów banków centralnych mają tendencję do odgrywania istotnej roli w zmianach stóp procentowych , ale często są pomijane w odpowiedzi na wskaźniki ekonomiczne Nie oznacza to, że mają być ignorowane Każdym razem zarząd od jednego z ośmiu c banki centralne mają zamiar mówić publicznie, zazwyczaj daje wgląd w to, jak bank uważa, że inflacja. Na przykład w dniu 16 lipca 2008 r. Prezes Rezerwy Federalnej Ben Bernanke złożył półroczne zeznania w sprawie polityki pieniężnej przed komisją Izby Na normalnej sesji, Bernanke czyta przygotowane oświadczenie o wartości dolara amerykańskiego, a także odpowiedzi na pytania członków komisji na tej sesji, zrobił to samo Czytaj więcej na temat szefa Fed w Ben Bernanke Tło i filozofia. Bernanke, w swoim oświadczeniu i odpowiedzi , był zdecydowany, że dolar był w dobrej formie i że rząd był zdeterminowany, aby go ustabilizować, mimo że obawy przed recesją miały wpływ na wszystkie inne rynki. Sesja 10am była szeroko stosowana przez handlowców, a ponieważ było pozytywne, oczekiwano że Rezerwa Federalna podniosłaby stopy procentowe, które przyniósł krótkoterminowe wiecanie przez dolara w celu przygotowania do kolejnej decyzji o stopie procentowej. Kształt 1 Zmniejszenie EUR w odpowiedzi na F że stopy procentowe mają znaczenie dla Forex Traderów. Starając się utrzymać inflację na wygodnym poziomie, banki centralne najprawdopodobniej podnoszą stopy procentowe, co spowoduje niższy wzrost ogólny i wolniejszą inflację. Dzieje się tak, ponieważ ustalanie wysokich stóp procentowych zmusza konsumentów i przedsiębiorstwa do zaciągania pożyczek mniej i oszczędza więcej, stawiając amortyzator na działalność gospodarczą Pożyczki stają się po prostu droższe, a siedzenie w gotówce staje się bardziej atrakcyjne. Z drugiej strony, gdy stopy procentowe maleją, konsumenci i przedsiębiorstwa są bardziej skłonni pożyczać ponieważ banki ułatwiają wymianę pożyczek, zwiększając wydatki na sprzedaż detaliczną i kapitałową, a tym samym pomagając gospodarce rosnąć. Co to ma wspólnego z rynkiem walutowym. Czy walutowe opierają się na stóp procentowych, ponieważ dyktują przepływ kapitału globalnego do iz poza kraj Są to, co inwestorzy używają do ustalenia, czy inwestują w kraju lub wybierają się gdzie indziej. Na przykład, jeśli miałeś wybór pomiędzy savi ngs oferuje 1 odsetek i inną ofertę 25, którą wybierasz. Niektórej można powiedzieć. Yea, jesteśmy skłonni, aby przejść tą samą trasą zachować pieniądze pod materacem, wiesz co mamy na myśli, ale to nie jest opcja. Ha Ty wybierasz 1, prawda. Mamy nadzieję, że tak, ponieważ 1 jest większe niż 0 25 Waluty działają w ten sam sposób. Im wyższa stopa procentowa w kraju, tym bardziej prawdopodobne, że jego waluta wzmocni Waluty otoczone niższymi stopami procentowymi są bardziej podatne na osłabienie w dłuższej perspektywie. Proste proste rzeczy. Głównym punktem, na którym należy się nauczyć, jest to, że krajowe stopy procentowe mają bezpośredni wpływ na to, jak globalni gracze na rynku czują się o wartości waluty względem innej. Interest Rate Expectations. Markets stale zmieniają się wraz z przewidywaniami różne zdarzenia i sytuacje Stopy procentowe robią to samo, co zmieniają, ale na pewno nie zmieniają się tak często. Większość przedsiębiorców z forex nie spędza swojego czasu na aktualnych stóp procentowych, ponieważ rynek już je wycenił do cena waluty Co ważniejsze jest to, gdzie spodziewane są stopy procentowe. Ważne jest również, aby wiedzieć, że stopy procentowe zmieniają się zgodnie z polityką pieniężną, a dokładniej z końcem cyklu pieniężnego. Jeśli stopy spadły i niższe w okresie czasu, to prawie nieuniknione, że będzie się zdarzało przeciwnie. Stawki będą musiały wzrosnąć w pewnym momencie. I możesz liczyć na spekulantów, aby spróbować dowiedzieć się, kiedy to nastąpi i ile. Rynek powie im, że to rodzaj bestii Zmiana oczekiwań jest sygnałem, że rozpocznie się przeskok spekulacji, zdobywając coraz większą dynamikę, gdy zmiana stóp procentowych się zbliża. Podczas gdy stopy procentowe zmieniają się wraz ze stopniowym przesunięciem polityki pieniężnej, nastroje na rynku mogą również zmieniają się raczej nagle z jednego raportu. To powoduje, że stopy procentowe zmieniają się w bardziej drastyczny sposób lub nawet w przeciwnym kierunku, co pierwotnie przewidywano. Więc lepiej uważaj. Interest Rate Differentials. Pick a pai r, każda para. Wielu przedsiębiorców z forex stosuje technikę porównywania jednej stopy procentowej z walutą do innej stopy procentowej waluty jako punktu wyjścia do podjęcia decyzji, czy waluta może osłabić lub wzmocnić. Różnica między dwoma stopami procentowymi, znana jako odsetki różnica ta jest kluczową wartością, aby zwrócić uwagę na to rozprzestrzenianie się może pomóc w określeniu przesunięć w walutach, które mogą być oczywiste. Różnica stóp procentowych, która wzrasta, pomaga wzmocnić walutę o wyższej rentowności, a zaniżająca różnica jest pozytywna dla niższe oprocentowanie walutowe. Jeśli stopy procentowe obu krajów poruszają się w przeciwnych kierunkach często powodują największe wahania rynku. Wzrost stóp procentowych w jednej walucie w połączeniu z obniżeniem stóp procentowych drugiej waluty jest doskonałym równaniem dla ostre huśtawki. Nominal vs Real Interest Rates. When ludzie mówią o stóp procentowych, albo odnoszą się do nominalnego oprocentowania lub rzeczywistego odsetka rate. What różnica. Nie nominalna stopa procentowa nie zawsze opowiedzieć całą historię Nominalna stopa procentowa to stopa odsetek przed korektą inflacji. realna stopa procentowa nominalna stopa procentowa oczekiwana inflacja Nominalna stopa procentowa to zazwyczaj stopa podana lub bazowa że widzisz np. rentowność obligacji, rynki z drugiej strony nie skupiają się na tej stopie, a raczej na realnej stopie procentowej. Jeśli masz obligację o nominalnej rentowności 6, ale inflacja była w roczna stopa 5, prawdziwe rentowności obligacji byłoby 1. To jest ogromna różnica, więc zawsze pamiętaj, aby rozróżnić między nimi. Tabela stóp procentowych. Stawka procentowa banku centralnego to kurs, który jest wykorzystywany przez krajową instytucję bankową do pożyczać krótkoterminowe pieniądze bankom komercyjnym w kraju Odsetki odgrywają również istotną rolę na rynku walutowym Ponieważ waluty kupione za pośrednictwem brokera nie są dostarczane kupującemu, pośrednik powinien płacić przedsiębiorcy odsetki oparte na różnicy między ort stopa oprocentowania walutowego i długie oprocentowanie walutowe. W tabeli stóp procentowych Forex można znaleźć aktualne stopy procentowe 30 suwerennych krajów i jednego unii walutowej. Dodatkowo możesz przewinąć czas i zobaczyć, jak i kiedy stopy procentowe zostały zmienione przez banki centralne Alternatywnie, możesz ustawić datę, aby uzyskać stóp procentowych w dowolnym dniu w przeszłości. Proszę podać prawidłową datę w formacie rrrr-mm-dd. Interest rates of the following countries and unions are covered in Niniejsza tabela stóp procentowych Stany Zjednoczone Ameryki, strefy euro, Wielka Brytania, Japonia, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Brazylia, Czechy, Chile, Chiny, Dania, Węgry, Islandia, Indie, Indonezja, Irak, Izrael, Meksyk, Korea Południowa, Szwecja, Tajwan, Tajlandia i Turcja. Forex Compound Interest Effects. Updated 22 kwietnia 2017 w 3 22 AMpound odsetek może naprawdę pracować dla Ciebie podczas handlu forex i może pomóż ci się odwrócić przyzwoity handel w wielki handel, jeśli można go trzymać w czasie Z drugiej strony, może to kosztować mnóstwo pieniędzy, jeśli przejdziesz na jedną noc, w której zapłacisz odsetki złożone. Ważną rzeczą, aby pamiętać o złożonym interesie jest jego pozytywna lub negatywna efekty powiększają się znacząco podczas handlu parami walutowymi, które pociągają za sobą istotną różnicę między walutami składowymi. Ponadto odsetki złożone mają szczególnie silny wpływ na strategię handlu carry trade, często wykorzystywaną przez fundusze hedgingowe i innych spekulantów waluty Dowiedz się więcej o carry handlu tutaj. Użyj Rollovers zarobić złożone Interest. Some par waluty mają znaczną różnicę stóp procentowych, a przez dłuższy okres roku lub dłużej, ta różnica może przynieść godny powrót do carry handlarza wszystko sam w sobie. Niemniej jednak, wykonywanie miesięcznych lub dziennych zmian na rynku forex przy konkurencyjnych spreadach zazwyczaj daje przedsiębiorcy carry carry możliwość łączenia ich zainteresowania a także uzyskać prostą różnicę w stopie procentowej Więcej informacji na temat rozważań związanych z rolą forex. Jak związek wpływa na zwrot. Częstotliwość okresu rollover, niezależnie od tego, czy jest to dzienny, miesięczny czy kolejny czas, decyduje o tym, ile efektów ich łączenia można oczekiwać. Ogólnie rzecz biorąc, tym częściej zwiększasz zainteresowanie naszymi konkurencjami przy rosnących wahaniach z carry trade, tym większym powrót można zauważyć przed zamknięciem transakcji carry trade, co utrzymuje, że różnica stóp procentowych pozostaje stała w okresie łączenia. Zauważ, że zwężenie różnicy stóp procentowych dla pary walutowej może negatywnie wpłynąć na handel na czas nieokreślony, a poszerzenie różnicy stóp procentowych może przynieść ogólny zwrot z tytułu transakcji handlowych, jeśli takie zmiany zachodzą między złożonym okresem zainteresowania Przykładem zainteresowania. Następujący przykład pokazuje efekt złożenia odsetek o różnych częstotliwościach na tym samym ogólnym okresie handlu. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo prowadzące handel rozważa handel parą walutową o zróżnicowanej rocznej stopie procentowej w wysokości 4 4, na przykład może to być AUD JPY, może to skutkować złożonym rocznym zwrotem w wysokości 4 4898, jeśli odsetki są łączone miesięcznie lub rocznie 4 4980, jeśli odsetki są łączone codziennie. Poniższa tabela pokazuje, jak suma narasta co miesiąc w odniesieniu do codziennych, miesięcznych i rocznych opcji łączenia dla pozycji A 1.000 000 przy rocznej różnicy stóp procentowych 4 4 Różnica stóp procentowych pozostaje stała w całym okresie łączenia, chociaż może to zmienić się w praktyce. Miesięczny bilans złożony. Month Codziennie Miesięczny Miesięczny rok. Â 1 003 673 1 003 477 1,000,000.3 1,011,060 1,011,040 1,000,000,4 1,014,774 1,014,748 1,000,000.5 1,018,501 1,018,468 1,000,000,6 1,022,242 1,022,203 1,000,000,7 1,025,997 1,025,951 1,000,000,8 1,029,996 1,029,713 1,000,000,9 1,033,548 1,033,488 1,000,000,10 1,037,345 1,037,278 1,0 00000.11 1.041.15 1.041.081 1 000 000,12 1,044,980 1,044,898 1,044,000.A Zwraca 44 980 44 898 44 000. Jak wynika z tabeli, roczny zwrot zleceniodawcy przy użyciu codziennego łączenia wyniósłby 44,980 A, przy czym miesięczne sprzęganie wynosiłoby 44,898, podczas gdy przy użyciu zwykłego rocznego składania wynosiłby 44 000. To obliczenie zwrotu nie zakłada zmiany w stopie procentowej, chociaż wzrost różnic kursu powodowałby zwiększenie rentowności w następnych miesiącach, w wyniku której zajmuje pozycję. Transakcja na papierach wartościowych Obligacja na depozyt zabezpiecza wysoki poziom ryzyka i nie może być nadaje się dla wszystkich inwestorów Możliwość, że można stracić więcej niż początkowy depozyt Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno przeciwko tobie, jak i dla Ciebie.
Comments
Post a Comment